【问题分析】您好,您所提出的是关于*****的问题......,【解决方案】*****【具体操作】*****
贷款公司通过短信进行威胁,可能涉嫌侵犯他人的人格权和构成恐吓行为,是不合法的。
保存相关短信记录,及时向公安机关报案,同时可向金融监管部门投诉。